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Curso de Análise de Riscos com Simulação de Monte Carlo em Excel

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Curso de Análise de Riscos com Simulação de Monte Carlo em Excel

São Paulo, 23 e 24 de março de 2017

Toda decisão envolve algum nível de incerteza, seja porque existem variáveis fora do nosso controle ou porque não podemos prever o futuro com exatidão.

Mas como podemos medir as incertezas?

Como podemos quantificar os riscos?

A simulação de Monte Carlo é uma técnica matemática que permite quantificar os riscos e seus impactos sobre a tomada de decisão, sendo a principal ferramenta para análise de riscos em diversas atividades e indústrias, tais como mercados financeiros, bancos, seguradoras, óleo&gás, mineração, geração elétrica, engenharia, construção, aeroespacial, logística, supply chain, 6-sigma, etc.

Este curso visa a apresentar de forma prática e aplicada como construir modelos de simulação de Monte Carlo em Excel para quantificar riscos e melhorar o processo de tomada de decisão.

Objetivos do curso:

  • Aprender na prática como construir modelos de simulação de Monte Carlo em Excel puro (sem VBA ou qualquer software adicional)
  • Revisar os conceitos fundamentais de estatística necessários à correta interpretação de dados históricos e dos resultados da uma simulação de Monte Carlo
  • Aprender como gerar relatórios e gráficos relevantes a partir dos resultados da simulação de Monte Carlo (tais como histogramas e tornados)

Carga Horária: 2 dias/16 horas

Público alvo:

  • Analistas que construam modelos para avaliação de projetos e investimentos
  • Gestores que desejem entender como quantificar os riscos do seu negócio
  • Profissionais que atuem nas áreas de finanças, tesouraria, escritórios de projeto, marketing e projeção de vendas, logística, supply chain, avaliação de investimentos
  • Engenheiros, matemáticos, estatísticos, administradores, gestores de empresas

Pré-requisitos:

  • Conhecimentos básicos de Excel (construção de fórmulas e gráficos)
  • Alguma familiaridade com fórmulas de procura do Excel (procv, proch, desloc)
  • Conhecimentos básicos de estatística

Material:

  • Apostila
  • Exemplos de modelos em Excel

Conteúdo Programático:

  • Introdução: incertezas, análise de riscos e simulação de Monte Carlo
  • Conceitos fundamentais de estatística e risco (média, mais provável, desvio padrão, percentis, frequência)
  • Dados históricos como distribuições de probabilidade (distribuições contínuas X discretas, estatísticas, histogramas, estimação de parâmetros)
  • Análise de cenários em Excel
  • Construindo um motor de cálculo de simulação de Monte Carlo em Excel
  • Construindo distribuições de probabilidade em Excel: números aleatórios em Excel e distribuições comuns (uniforme, normal, triangular, Bernoulli)
  • Criando gráficos das distribuições de saída (histogramas, correlações e gráficos de tornado)
  • Modelando correlações entre as variáveis de entrada
  • Convergência e número de cenários aleatórios
  • Distribuições de probabilidade avançadas: lognomal, triangular, PERT, binomial, Poisson, bootstrap, etc…
  • Estudos de caso
  • Add-ins úteis de simulação de Monte Carlo em Excel

Instrutor:

Rafael Hartke

Especialista em modelagem de riscos e avaliação de projetos para diversas indústrias. Atuação nos mercados de petróleo e de consultoria, no Brasil e nos EUA, com passagem pela Petrobras e Palisade Corporation. Já ministrou treinamentos e consultorias para empresas de diferentes portes em várias regiões do mundo.

Informações Importantes:

Data: 23 e 24 de março de 2017

Horário: 8h30 às 17h30 – Curso

Local: Rua Flórida, 1568 – Brooklin (Próximo a Av. Eng. Luis Carlos Berrini)

Investimento: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

Condição Especial para inscrições recebidas até o dia 9 de março de 2017 : R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais). Neste valor estão inclusos o curso, material em meio eletrônico, coffee break e certificado.

Os alunos tem que trazer computador com EXCEL 2010 ou superior.

Consulte-nos sobre preços e condições especiais para grupos.



Leia mais: http://www.propagartraining.com.br/agenda/detalhes/curso-de-analise-de-riscos-com-simulacao-de-monte-carlo-em-excel/

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